Como funcionam as estratégias de CTA: um guia para futuros gerenciados.
Futuros gerenciados ou Commodity Trading Advisors (CTAs) estão de volta à moda, pois alguns dos nomes mais famosos do espaço ficam disponíveis no formato Ucits III.
Apesar de sua reputação, essas estratégias não são tão misteriosas quanto as pessoas pensam.
O segredo por trás deles é simplesmente indicadores de impulso, como a média móvel de preços ou os modelos de breakouts de preços. A grande maioria dos CTAs são seguidores de tendências, o que significa que, quando um mercado mostra uma clara tendência de alta, há uma forte chance de que os CTAs estejam longos nesse mercado.
É exatamente o mesmo quando um mercado cai e os CTAs podem ganhar dinheiro com a desvantagem, sendo curto. Esta característica principal os torna interessantes em termos de diversificação de portfólio. Por exemplo, o índice Barclay CTA aumentou + 14,09% em 2008, quando o S & P500 caiu -38,49%.
Os modelos que geram sinais de compra ou venda geralmente não são mais complicados do que os preços que cruzam as médias móveis ou a saída de um canal. No entanto, esses modelos às vezes cobrem mais de 100 mercados em diferentes prazos - de segundos a meses.
Uma vez que uma estratégia tenha sido estatisticamente provada rentável, se codificada no sistema quantitativo global. Esse tipo de sistema tira a emoção do investimento e coloca os negócios por conta própria. Geralmente, não há intervenção humana entre a geração do sinal comercial e as encomendas feitas no mercado.
Mas isso não significa que os seres humanos estão ausentes do processo de negociação quantitativa. Os gerentes apresentam idéias, estratégias de teste e decidem quais as que utilizam, quais tipos de instrumentos para trocar, a que velocidade e assim por diante. Alguns gerentes têm um botão de emergência que lhes permite reduzir o risco se acharem que os mercados estão se comportando fora do alcance das capacidades de seus modelos.
As estratégias quantitativas são muitas vezes ignoradas por investidores longos apenas como opacos e incompreensíveis. Mesmo os especialistas que se concentram neste nicho tendem a passar a maior parte do tempo entendendo o núcleo da estratégia.
No entanto, penso que existem muitas outras partes do processo de negociação quantitativo que devem ser entendidas e avaliadas. Vale a pena examinar modelos de custos de transação, por exemplo, o que ajuda a determinar a taxa de rotatividade correta para uma estratégia.
Os modelos de risco são outro fator e ajudam a manter a estratégia de apostar nas exposições erradas.
Finalmente, os modelos de construção de portfólio também são fundamentais, pois equilibram o processo conflitante de geração de retornos, minimizando os custos de transação e gerenciando o risco.
Também vale a pena notar que os CTA - muitas vezes chamados de fundos de futuros gerenciados - apenas negociam contratos de futuros negociados em bolsas. Não implicam riscos de contraparte e são os instrumentos mais liquidos em mercados financeiros. A contraparte é a câmara de compensação da troca. O que torna a estratégia também muito atraente é o fato de que as perdas são realizadas através do mecanismo de chamadas de margem.
Recentemente, alguns bancos de investimento estruturaram fundos Ucits III com liquidez diária ou semanal com base em contas gerenciadas de CTAs. Esses fundos Ucits III não são muito diferentes dos fundos originais, exceto que eles devem cumprir as restrições de investimento impostas pelo framework Ucits III.
Um exemplo é a regra de um limite de 35% por silo (ou mercado). Mas isso será raro com os CTA, uma vez que os modelos de gerenciamento de risco incorporados raramente deixam a exposição de um determinado mercado ser mais de 35% do fundo.
A gestão de caixa dos fundos Ucits III também pode diferir do que existe no nível do fundo offshore, enquanto as taxas também podem ser maiores, pois o banco de investimento que estrutura o fundo terá seu corte.
Em termos de diversificação, desde 1990, a correlação do Índice Barclay CTA com o S & amp; P500 foi de -0,12 e, com o índice agregado Barclays Bond, foi de +0,17.
Mas os CTAs em geral em um formato Ucits III oferecem uma oportunidade interessante para investidores longos apenas, como verdadeiros diversificadores em que você pode confiar quando os mercados vão para o sul são difíceis de encontrar.
Olivier Baumgartner-Bezelgues, CAIA, CIIA, é um consultor de hedge funds independente. Seu endereço de e-mail é olivier. baumgartner@sunrise. ch.
Este artigo apareceu originalmente na edição de setembro da Citywire Global.
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Assessor de comércio de commodities - CTA.
O que é um "Consultor de Negociação de Mercadorias - CTA"
Um consultor de comércio de commodities (CTA) é um indivíduo ou empresa que fornece conselhos individualizados sobre compra e venda de contratos de futuros, opções de futuros ou certos contratos de câmbio. Os consultores de negociação de commodities exigem um registro do Consultor de Negociação de Mercadorias (CTA), conforme exigido pela National Futures Association, a organização de auto-regulação para a indústria.
BREAKING Down 'Commodity Trading Advisor - CTA'
Um CTA funciona como um consultor financeiro, exceto que a designação do CTA é específica para fornecer conselhos relacionados ao comércio de commodities. A obtenção do registro do CTA exige que o candidato adote certos requisitos de proficiência, mais comumente o Exame Nacional de Futuros de Mercadorias da Série 3, embora caminhos alternativos possam ser usados como prova de proficiência.
Caminhos alternativos.
O registro como CTA é requerido pela Associação Nacional de Futuros para pessoas físicas ou jurídicas que fornecem conselhos sobre negociação de commodities, a menos que um dos seguintes requisitos sejam atendidos: o conselho é dado a um máximo de 15 pessoas nos últimos 12 meses e o indivíduo / empresa não se prende ao público como um CTA; O indivíduo / firma está envolvido em uma das várias empresas ou profissões listadas na Lei de Câmbio de Mercadorias ou está registrada em outra capacidade e o conselho dado em relação à importação de mercadorias é acessório à profissão individual ou ao principal negócio da empresa; ou o conselho fornecido não é baseado no conhecimento ou direcionado diretamente à conta de juros de commodities de um cliente.
Requisitos.
Geralmente, o registro do CTA é exigido para ambos os diretores de uma empresa, bem como todos os funcionários que lidam com a obtenção de ordens ou o conselho do público. O CTA exige um registro para dar aconselhamento sobre todas as formas de investimentos em commodities, incluindo contratos de futuros, antecipados, opções e swaps.
Commodity Investing.
Os investimentos em commodities geralmente envolvem o uso de alavancagem significativa e, portanto, exigem um nível de expertise superior para negociar corretamente, evitando o potencial de grandes perdas. Os regulamentos para os consultores de negociação de commodities datam do final da década de 1970, uma vez que o investimento no mercado de commodities tornou-se mais acessível aos investidores de varejo. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) expandiu gradualmente os requisitos para o registro do CTA ao longo do tempo.
Geralmente, um fundo CTA é um fundo de hedge que usa contratos de futuros para atingir seu objetivo de investimento. Os fundos da CTA utilizam uma variedade de estratégias de negociação para atingir seus objetivos de investimento, incluindo negociação sistemática e acompanhamento de tendências. No entanto, bons gestores de fundos gerenciam ativamente investimentos, usando estratégias discricionárias, como análise fundamental, em conjunto com a negociação sistemática e as tendências seguidas.
estratégias de consultor de negociação de mercadorias
Commodity Trading Advisor Woes continua em 2017.
Jul. 13, 2017 12:07 PM.
As commodities ainda são consideradas uma importante classe de ativos por muitos investidores. Os consultores de negociação de commodities não conseguiram gerar alfa nos últimos 12 anos. As estratégias comerciais da CTA devem ser atualizadas para um novo ambiente de mercado.
Os programas do Commodity Trading Advisor estão experimentando outro ano abaixo da média de acordo com fontes oficiais. Isso contribui para uma longa série de retornos decepcionantes nos últimos anos e, apesar das tendências que se formam em diversos mercados.
Este artigo é baseado em dados de desempenho de grupo e não se aplica a nenhum CTA particular que administra futuros ou use seguimento de tendências. Em um sentido estatístico, o desempenho individual pode divergir significativamente das médias devido a habilidade ou a sorte.
De acordo com o BarclayHedge, o desempenho do CTA no top 20 no acumulado do ano é estimado em -5,20%. Esse desempenho negativo vem após uma perda de 4,4% em 2018. Observe que a maioria dos CTAs no top 20 empregam seguimento de tendência sistemática. Abaixo está um gráfico do desempenho do top 20 de 01/1987 a 06/2017:
Nos últimos 12 anos, desde 01/2006, os 20 maiores rendimentos anuales do CTA são inferiores a 2%. Este não é um desempenho muito significativo mesmo quando argumentou com base em que esses programas têm baixa correlação com o mercado de ações.
Abaixo estão alguns dos problemas que, em nossa opinião, prejudicam o desempenho do CTA e especialmente aqueles que empregam tendências sistemáticas:
(1) Os mercados mudaram significativamente. Os CTAs não devem confiar em retornos de muitos anos atrás, quando os comerciantes de poços dominaram. O mundo mudou e eles também devem mudar. Os grandes retornos da década de 1980 não estão voltando. Não há suficientes contrapartes dispostos a perder para CTAs neste momento. No passado, a maioria dos ganhos provinha de comerciantes aleatórios usando análises técnicas ingênuas (padrões de gráficos, simples, indicadores, etc.) Atualmente, a maioria desses comerciantes recreativos já estavam arruinados.
(2) Os CTAs não devem esperar estratégias com nomes emprestados de animais bonitos para trabalhar na era de algo trading e aprendizagem de máquinas; O sucesso requer inovação contínua.
(3) É difícil gerar alfa ao negociar muitos mercados de futuros, em alguns casos mais de 30 ou 40. Embora alguns pensem que isso é uma vantagem, na verdade não é porque essas estratégias são beta de mercado e não alfa. Alguns CTAs foram equivocados por quantos ingênuos no uso de modelos multi-mercado ajustados a dados históricos que se rompiam no comércio a prazo. Embora a maioria desses quantos ingênuos esteja agora fora do negócio, os CTAs não atualizaram suas estratégias.
(4) Nenhuma barreira para a entrada: qualquer pessoa com acesso ao capital (um comerciante com um grande departamento de marketing) pode comprar um livro ingênuo escrito por um desses CTAs falhados, copiar o código e vender um programa CTA. Obviamente, isso não é bom para o grupo.
(5) Os CTAs devem começar a se familiarizar com a reversão média, a arbitragem estatística e a aprendizagem mecânica para a execução de estratégias longas / curtas a curto prazo em vez de depender de tendências a longo prazo.
Este artigo foi originalmente publicado no Price Action Lab Blog.
Divulgação: Eu / não temos posições em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar posições dentro das próximas 72 horas.
Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso. Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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Guia para iniciar um CTA - Commodity Trading Advisors.
Futuros e comerciantes de forex que desenvolveram estratégias de negociação adequadas para clientes externos podem ser candidatos para desenvolver um negócio de consultoria de commodities bem sucedido focado em futuros de negociação, divisas ou swaps. Embora muitos comerciantes efetivos não tenham uma grande rede de contatos com investidores e talvez não tenham o conjunto de habilidades para solicitar o capital do investidor, muitas empresas bem-sucedidas da conta gerenciada são construídas em torno de uma parceria de indivíduos que podem coletivamente comprometer os atributos necessários para realizar o sucesso. Este artigo aborda as principais considerações no processo de lançamento de um consultor de negociação de commodities ("CTA"), um termo que se refere a uma empresa de consultoria que gerencia ativos de clientes em estratégias de negociação focadas em futuros (incluindo futuros de commodities, futuros de índices, futuros de taxas, e outros), moedas estrangeiras de balcão (denominadas "forex"), swaps, commodities e ETF alavancados e outros derivativos regulados pela Commodity Futures Trading Commission (& # 8220; CFTC & # 8221;)).
Visão geral & # 8211; Processo para iniciar um CTA.
O processo para iniciar um CTA é razoavelmente direto e pode ser realizado em questão de semanas com a assistência de advogados experientes. Embora o processo possa variar um pouco dependendo das circunstâncias específicas do gerente, o processo para iniciar um CTA geralmente envolve:
refinando as estratégias de negociação e os sistemas que formam a entidade que servirá como a empresa CTA (geralmente uma LLC ou entidade corporativa formada no estado de residência do gerente) levando exames necessários e arquivando um pedido de registro com a CFTC (a menos que exista isenção ) arquivando um pedido de associação com a National Futures Association ("NFA") tanto para a empresa CTA quanto para os Principais que desenvolvem um contrato de conta de cliente e documento de divulgação de risco (que deve ser aprovado para uso pela NFA no caso de CTAs registrados) criando convincente Materiais de comunicação de marketing (como um "quadro de afinação" e "folha de lágrima") para comercializar o cliente da CTA que oferece banco de abertura e contas de corretagem para a empresa CTA para processar taxas e despesas de consultoria, desenvolvendo uma estratégia de marketing coerente para transmitir o comerciante posição competitiva e competitiva, solicitando clientes potenciais e executando contratos de clientes implementando a estratégia de investimento em todo & # 8220; live & # 8221; contas de clientes.
Além disso, os CTAs registrados precisarão desenvolver um programa de conformidade robusto para evitar o emaranhamento regulatório caro e indesejável.
Entre em contato conosco hoje para agendar uma consulta gratuita. Podemos responder a quaisquer perguntas que você possa ter e fornecer detalhes sobre a linha do tempo e custos para iniciar uma empresa do CTA.
Registro de CTA.
A maioria dos comerciantes de futuros e estrangeiros precisará se inscrever na Commodity Futures Trading Commission e será obrigado a se tornar membro da NFA antes de gerenciar contas de clientes para compensação. Geralmente, a única isenção disponível para os comerciantes que exercem autoridade discricionária sobre contas de clientes exige que a empresa não tenha mais de 15 clientes em qualquer período de 12 meses e não se mantenha aberta ao público em geral como um consultor de negociação de commodities. "Retirar o público como um CTA" é um padrão de conduta potencialmente muito baixo que provavelmente incluirá qualquer atividade de solicitação ativa direcionada a qualquer investidor em perspectiva, além de amigos íntimos e familiares.
Os comerciantes que não exercem autoridade discricionária sobre as contas dos clientes e apenas publicam suas idéias de negociação em um formato de boletim de notícias podem, geralmente, evitar o registro do CTA também.
Os diretores de um CTA registrado que estão envolvidos em atividades de solicitação de clientes serão obrigados a receber e aprovar o exame da Série 3. O exame da série 34 também será necessário se o CTA negociar forex para contas de clientes.
Grandes desafios.
Tal como acontece com muitos negócios de gestão de ativos, o maior desafio geralmente está gerando interesse de potenciais clientes e agregando recursos suficientes para tornar o negócio viável. Embora a entrega consistente dos retornos acima do mercado e o desenvolvimento de um histórico com um perfil de risco e recompensa atraente sejam um obstáculo significativo, a competição por dólares dos investidores é intensa, e ter sucesso com uma perspectiva de aumento de capital requer um esforço diligente.
Os CTAs registrados devem elaborar cuidadosamente o material de solicitação para atender às diretrizes da NFA ou sanções de risco. No entanto, apesar das regras específicas da NFA, os CTA de inicialização podem usar resultados de desempenho hipotéticos ou testados nos materiais de marketing.
Os CTAs podem usar fontes de referência de terceiros, no entanto, para os CTAs registrados, esses advogados terceirizados geralmente precisam ser licenciados como Pessoas Associadas do CTA. As Pessoas Associadas devem cumprir o requisito de exame da mesma maneira que os funcionários da CTA que realizam atividades de solicitação.
Outros Problemas Relacionados ao Lançamento de um CTA.
Os CTAs podem oferecer vários programas de negociação para potenciais clientes através da mesma empresa do CTA e geralmente sob o mesmo contrato de conta gerenciada. Embora seja importante que os clientes recebam uma divulgação adequada sobre os programas que eles selecionam.
Um CTA que negocia quaisquer valores mobiliários para contas de clientes pode ter que se registrar como um conselheiro de investimento, dependendo de onde a empresa CTA se baseie e outros fatores. As isenções de registro estão disponíveis em certos estados, mas a maioria dos estados exigirá o registro como um consultor de investimento antes de um cliente de gerenciamento de clientes da CTA em estratégias que envolvam a negociação de quaisquer valores mobiliários.
Lançar um consultor de negociação de mercadorias & # 8211; Vamos começar.
Se você está pronto para iniciar o processo para iniciar um CTA, entre em contato conosco para agendar uma consulta complementar para responder a quaisquer perguntas que você possa ter e para saber mais sobre a linha do tempo e custos para iniciar uma empresa do CTA.
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* Com base nas respostas a uma pesquisa recente realizada.
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